Diskussion:Schur-Komplement

Ich habe den Abschnitt „Applications to probability theory and statistics“ aus en:Schur complement nicht mitübersetzt, weil ich mich auf dem Gebiet nicht gut genug auskenne. Die Stochastiker unter uns dürfen sich also aufgefordert fühlen, diese Lücke noch zu füllen. --Rotkraut 19:20, 8. Jul 2006 (CEST)

Der Sinn und zweck des SK-Verfahrens ist meist, dass man es nutzt, um A^-1 zu umgehen. Dies ist im englischen Artikel auch klar gestellt und so erläutert. Die Übersetzung schmeißt den Teil aber komplett raus. Hier wird die inverse Matrix sogar mit Hilfe von A^-1 statt nur mit A gebildet, was dem SK-Verfahren den Wind aus den Segeln nimmt.

Warum geht der Artikel den Weg? Hat das irgendeinen Grund? --141.35.179.140 Diskussion:Schur-Komplement#c-141.35.179.140-2007-11-19T17:19:00.000Z-A^-1?11Beantworten

Das mußt Du mir erklären, wie man mit Hilfe des Schur-Komplements von A die Inverse A^-1 „umgehen“ kann. Im englischen Artikel steht das übrigens auch nicht. Der einzige Unterschied zwischen dem englischen und dem deutschen Artikel (bezüglich linearer Gleichungssysteme) ist, daß im englischen das Schurkomplement A-BD^-1C von D, während im deutschen Artikel das Schurkomplement D-CA^-1B von A erläutert wird. Aber das ist nur eine Permutation der Zeilen und Spalten und daher gehupft wie gesprungen. Beachte: auch in der Version im englichen Artikel braucht man D^-1, kommt also nicht ohne die Inverse aus. --Rotkraut Diskussion:Schur-Komplement#c-Rotkraut-2007-11-19T20:24:00.000Z-141.35.179.140-2007-11-19T17:19:00.000Z11Beantworten

Gibt es für die letzte genannte Eigenschaft irgendwo eine Quelle mit Beweis? Vielen Dank! --HKFPanzer (Diskussion) Diskussion:Schur-Komplement#c-HKFPanzer-2014-07-09T13:20:00.000Z-Eigenschaft bzgl. des speziellen Matrix-Produkts11Beantworten