Benutzer:Leonry/Finanzmathematische Modelle

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Sonderfall des Trinomialmodells laut Hull & White (1990).

Boyle (1988) und folgende Arbeiten entwickelten Lösungsansätze (siehe Gittermodell) zur numerischen Berechnung von amerikanischen Optionen.

Chen, Chung & Yang (2002) bewiesen ein multinomiale Version im vollständigen (!) Markt. N.B.: Laut He (1990) "Convergence from Discrete ..." können in einem vollständigen Markt mit ${\displaystyle n}$ Gattungen nur ${\displaystyle n+1}$ Zustände je Zeitpunkt existieren. Ein vollständiger Markt ist dabei definiert wie in Duffie & Huang (1985).

Ein anderes Binomialmodell wurde von Rendleman & Bartter entwickelt.