Benutzer:JonskiC/Fehlende Artikel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hinweis: Du darfst diese Seite editieren!
Ja, wirklich. Es ist schön, wenn jemand vorbeikommt und Fehler oder Links korrigiert und diese Seite verbessert. Sollten deine Änderungen aber dem Inhaber dieser Benutzerseite nicht gefallen, sei bitte nicht traurig oder verärgert, wenn sie rückgängig gemacht werden.
Wikipedia ist ein Wiki, sei mutig!
Wikipedia ist ein Wiki, sei mutig!
Fehlende Statistik-Artikel:
Verteilungen
+ca. 60 mehr
zu Schätzverfahren und Regression:
- York-Regression
- Truncated Power Series Basis
- Bayessche verallgemeinerte lineare Modelle
- Sequantielles Modell
- Binäre Regression
- Binäres Auswahlmodell
- Kumulatives Modell
- Quantilsregression
- Verteilungsregression
- Schätzverfahren mit beschränkter Information
- Gewöhnliche Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Totale Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Lineare Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Nichtlineare Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Partitionierte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Nichtnegative Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Regularisierte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Restringierte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Unrestringierte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Dreistufige Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Penalisierte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Partielle Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Indirekte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Innere Methode der kleinsten Quadrate
- Iterativ-gewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Iterativ-neugewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Penalisierte iterativ-gewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Getrimmte Kleinste-Quadrate-Schätzung
- Schrittweise Regression
- Eingeschränkte Maximum-Likelihood-Schätzung
- Maximum-A-posteriori-Schätzung
- Geordnete Logit-Schätzung
- Multilevelmodelle
- Verallgemeinerte Momentenmethode
Weiteres:
- Trunkierte Regression
- Latentes Nutzenmodell
- simultane Gleichungsmodelle
- Mehrgleichungsmodelle
- Eingeschränktes Modell
- Uneingeschränktes Modell
- Modellauswahl
- Kontrollieren (Statistik)
- Gewichtsmatrix
- Lagrange-Multiplikator-Test
- Score-Test
- Binären diskrete Entscheidungsmodelle
- Nichtparametrische Regression
- Semiparametrische Regression
- Mehrdimensionale bayessche lineare Regression
- Mehrdimensionale Zeitreihenanalyse
- Zentrierende Matrix
- Scheinbar unverbundene Regressionsgleichungen
- Effektkodierung
- Kontrastkodierung
- Hosmer-Lemeshow-Test
- Risikoadjustierung
- Einheitswurzeltests
- Kointegrationsanalyse
- Phillips-Perron-Test
- KPSS-Test
- HEGY-Test
- ADF-GLS-Verfahren
- Superkonsistenz
- Varianz der Grundgesamtheit
- Restriktionsmatrix
- Bernoulli-Matrix
- Konkordanz-Korrelationskoeffizient
- Chintschin-Theorem
- Autoregressiver Prozess 1. Ordnung
- Frisch-Waugh-Lovell Theorem
- Inverse Gammaverteilung
- Partielle Residuen-Streudiagramme
- Quenouille-Approximation
- Durbin-Levinson-Algorithmus
- Gesetz des iterierten Erwartungswertes
- Simultane Kausalität
- Partiell unabhängige stochastische Regressoren
- DSE-Modell
- Ökonometrisches Modell
- Fehlspezifikation
- Poisson-Regression
- negative binomiale Regression
- Stichproben-selegierte Regression
- Hyperbolische Verteilungsfunktion
- trunkierte Regression
- Gestutzte Daten
- Johnson-Funktion
- Normal-Quantil-Diagramm
- Regression durch den Ursprung
- Kombinatorische Faktorenanalyse
- Lage- und Skalenfamilie
- Strukturform (Statistik)
- Reduzierte Form
- Degenerierte Zufallsvariable
- Ausreißertest nach Dixon
- Ausreißertest nach Hampel
- Ausreißertest nach Baarda
- Ausreißertest nach Pope
- Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen
- Within-Regression
- Breusch-Pagan-Test auf Individualeffekte
- Nichtlineare Maximum-Likelihood-Schätzung
- Chi-Quadrat-Wert
- Anpassungsgüteindex
- Bereinigter Anpassungsgüteindex
- Komparativer Anpassungsindex
- Normierter Anpassungsindex
- Approximationsdiskrepanzwurzel
- Standardisierte Residualdiskrepanzwurzel
- Vektorautoregressive Fehlerkorrekturmodelle
- Verhältnisschätzer
- Trainingsdaten
- Rubin-Neyman-Kausalitätsmodell
- Glejser-Test
- Prima-facie-Effekt
- Durchschnittlicher kausaler Effekt
- Durchschnittlicher Behandlungseffekt unter den Behandelten
- Nichtzufällige Regressoren
- Strukturiert-additive Regression
- Verallgemeinerte semiparametrische Modelle
- Verallgemeinerte additive Modelle
- Verallgemeinerte partiell lineare Modelle
- Verallgemeinerte additive partiell lineare Modelle
- Tichonow-Regularisierung
- Erklärte und erklärende Variable
- Bayessche Ökonometrie
- Dynamische Paneldatenmodelle
- Hannan-Quinn-Informationskriterium
- Extended Information Criterion
- Focused Information Criterion
- Network Information Criterion
- Takeuchi's Information Criterion
- Plausibilitätsprinzip
- Nichtrandomisierte kontrollierte Studie
- Analytische Studie
- Interventionsstudie
- Random-Route-Verfahren
- Klumpeneffekt
- Gestufte Zufallsstichprobe
- Modell mit zufälligem Achsenabschnitt
- Bhargava-Sargan-Schätzer
- Arellano-Bond-Schätzer
- Individuelle Heterogenität
- Heteroskedastizitäts-konsistenter Standardfehler
- Quadratsumme des Anpassungsmangels
- Bayessche multiple lineare Regression
- Partielle Residuen-Streudiagramme
- Konfidenz- und Vorhersagebänder
- Schoenfeld-Residuen
- Cox-Snell-Residuen
- Score-Residuen
- Devianz-Residuen
- Exzess-Residuen
- Martingal-Residuen
- Fehlspezifikation
Schätzungsweise + 2000 mehr ...